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    金融工程导论
    课程类型：选修课
    主讲教师：朱英姿
    课程来源：清华大学
    建议学分：3.00分
    课程编码：xtzx1490
    课程介绍
    课程目录
    教师团队
    第一章 金融工程概述
    s 金融工程简介 （12分钟）
    s 无套利均衡分析 （10分钟）
    s MM理论（1） （5分钟）
    s MM理论（2） （3分钟）
    s MM理论（3） （7分钟）
    s 考虑税收的MM理论 （6分钟）
    s 状态价格与完全市场（1） （7分钟）
    s 状态价格与完全市场（2） （4分钟）
    第二章 利率期限结构
    s 资金的时间价值与基准利率 （9分钟）
    s 名义利率与真实利率 （7分钟）
    s 金融风险与无风险证券 （7分钟）
    s 复利与零息债券利率 （7分钟）
    s 利率期限结构 （9分钟）
    s 远期价格与远期利率 （7分钟）
    s 远期利率与互换 （10分钟）
    第三章 投资组合理论和资本资产定价模型CAPM
    s 投资组合理论（一）：收益与风险的权衡 （13分钟）
    s 投资组合理论（二）：风险的分散化 （20分钟）
    s 两基金分离 （7分钟）
    s 市场投资组合 （4分钟）
    s 资本资产定价模型CAPM （17分钟）
    第四章 指数模型与套利定价理论
    s 马克维茨投资组合理论的问题 （6分钟）
    s 单指数模型 （7分钟）
    s 市场模型 （6分钟）
    s 多指数模型 （3分钟）
    s 套利概念的深化 （8分钟）
    s 单因素套利定价理论 （11分钟）
    s 多因素套利定价理论 （7分钟）
    s CAPM、APT对比及本章总结 （3分钟）
    第五章 市场环境、交易方式与资产定价
    s 市场有效性（一）：引言 （5分钟）
    s 市场有效性（二）：随机漫步与有效市场假说 （12分钟）
    s 市场有效性（三）：市场有效性与投资策略 （16分钟）
    s 市场有效性（四）：市场有效性的检验 （14分钟）
    s 远期与期货定价 （24分钟）
    s 互换 （19分钟）
    s 本章总结 （1分钟）
    第六章 期权定价与无套利均衡分析
    s 期权简介 （7分钟）
    s 期权定价的基本无套利关系 （9分钟）
    s 认沽认购期权平价关系 （14分钟）
    s 动态无套利均衡分析 （6分钟）
    s 期权定价的二叉树方法 （8分钟）
    s 风险中性假设 （8分钟）
    s 利用风险中性假设的二叉树定价 （9分钟）
    第七章 期权定价的Black-Scholes模型
    s 股票价格运动规律 （12分钟）
    s Black-Scholes期权定价模型 （13分钟）
    s 风险中性定价 （8分钟）
    s Black-Scholes期权定价模型应用 （14分钟）
    s 隐含波动率 （8分钟）
    第八章 期权交易风险管理
    s Delta对冲 （15分钟）
    s Theta对冲 （4分钟）
    s Gamma对冲 （6分钟）
    s Vega对冲 （4分钟）
    s 对冲应用 （10分钟）
    s 组合保险 （6分钟）
    新ICP备2024015737号-1 　　
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